Friday, April 5, 2013

交易(2)--- 完

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想想你曾经用过的任何计划或系统。比如,你需要一个系统把车从车库开出来。你需要打开车库门、启动车、预热引擎,然后把车开到街上,而不是撞到墙上,或者被路过的货车给撞了。

你自己有个系统,每次当你这么做的时候,你的行动都是一致的,不是关注例行事物,而是关注重要的事——注意危险,比如后方骑自行车的小孩、或是刚下的积雪。当你发现了障碍,你先避开它,等一切恢复正常再回来。你没有必要自己设计一个完整的系统,包括处理积雪、抬走骑自行车的小孩,因为这样的系统太复杂了,也不能做得完整——野狗可能会从另一个你想不到的角度进入了你的行车道。系统自动处理例行事物,而你则要在必须的时候自主决断。

你在市场中也要这样——用交易系统发现交易机会、设置止损点、建立利润目标——与此同时,你要注意大货车有否向你开过来,比如美联储的宣布、或者是让人失望的报告。很多新手全力以赴设计完美的交易系统,这是不可能的任务,就像你不可能设计一个能完美把车从车库开出来的系统。

我有2个朋友,他们以帮交易者做系统测试为生。他们都是编程高手。其中一个笑着告诉我,他每周至少接到一个业余选手的电话,声称自己发现了圣杯。业余选手希望能测试数据,以发现最好的参数,但是他又不希望编程高手偷走他的秘密!我问我的朋友,这么多年来发现了多少赚钱的自动交易系统。

一个都没有

一个都没有?那他还有信心做这个工作?

嗯,他能继续工作的原因是,他还有很多客户,这些客户是成功的专业交易者。他们叫他测试交易方法的小问题。他们也许要测试止损的参数、MACD的参数,等等。然后他们把这些小问题和自己的判断融入到决策树之中。

一个优秀的交易系统包含了已经经过测试的参数,但是交易者要保留决策权。他有几个互不干扰的原则,大部分都和风险控制、资金管理有关,他会综合考虑这些因素,然后形成交易决定。

一个优秀的交易系统综合多方面的因素,比如找到交易机会或保护资金,以形成进场和出场的交易计划。很多行动,比如进场,出场和调试止损点,可以半自动执行,但不可以全自动执行。思考是很艰难的工作,机械交易系统通过许诺你不用再思考以引诱你。要想成为成功的交易者,你需要使用自己的判断。交易系统是交易风格,不是自动的总承包商。


作者:Alexander Elder(美国)
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