Tuesday, April 9, 2013

系统测试

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你必须在使用交易系统之前测试每个指标、原则和方法。很多交易者是这样测试的,用自己的系统参数测试很多历史数据,打印出来。利润亏损比,最大和最小的利润或亏损,平均的利润和亏损,最长的赢利时间,最长的亏损时间,平均利润,平均或最大的亏损,这些听起来很客观,很有说服力。

这些打印出来的东西提供了假的安全感。

也许打印结果很好,但是如果你用真钱交易,正好连续亏损5 次,怎么办?你的测试从来不谈这点,但是这样的事一直在发生。你咬牙切齿地再交易一次,又是亏损。你的亏损很严重了。你还想再交易一次吗?突然,你从打印的结果发现... 好像把你的未来放在这根稻草上也不行呀,然而你的账户已经少了很多。

只有一种系统测试有意义。这个测试很慢、花时间,却是唯一让你为交易做准备的方法。它包括每天研究一次历史数据,小心翼翼地记录前一天的交易信号,然后点击图表,让图表向后移动(例如:从2-9-2012 移至3-9-2012),然后再记录下一天的交易和信号。

一开始下载至少2年的股票或期货数据。从数据的左边(之前)开始看,不要看右边(后来)发生了什么。把你的分析软件分为2个窗口——一个包括长期图表和指标,另一个包括短期图表。打开电子表格,在最上面写下你的系统原则,再创建几栏,分别记录日期,进场日期和价格,出场日期和价格。

如果周线图上有信号,要把这个信号也记下来。如果有买卖信号,到日线图去看看是否也有买卖信号。如果有,在电子表格记下你做的交易。然后回到你的日线图把日期点击到下一天。看看你的买卖单是否被激活。如果是的,回到电子表格记下结果。每天都这么跟踪,计算止损点,决定何处兑现利润。

用这个方法走过所有的数据,每天做一次。每次波动都要记录你的系统信号和你的行动。

你每天都往后移动(例如:从2-9-2012 移至3-9-2012,再从3-9-2012 移至4-9-2012),这样市场的历史就在你面前展开了,同时挑战你。你点一下,一个买入信号出现了--- 你会买入吗?在电子表格里记录你的决定。你会根据卖出信号,或价格的波动兑现利润吗?你不仅仅是在测试严格的原则。每天往后移动,你形成了自己的决策技巧。这样一天走一个日线的测试方法比用软件测试强多了。

如果开盘价是跳空的,比你的买入点高,比你的止损点低,你会怎么办?是不是要调系统,改系统,或者是把系统报废掉?每天往后走一个日线的方法就像是真实的交易经验,虽然你没有交易。但它让你感碰到真实的市场。

人工测试能提高你的思维能力,判断能力,以及在市场迷雾中行动的能力。你的交易计划必须包含明确的原则,大多是关于资金管理的。只要你坚守原则,你交易时就很自由。你增长的知识,成熟,判断,技巧都比电脑测试要珍贵。


作者:Alexander Elder(美国)
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