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下面讨论一些其他的倾向，我确定这些倾向对你考虑市场和交易系统开发会有影响。
2. 可靠性倾向
与表述倾向相关的另一个倾向是我们假定数据是可靠的——它们真的就是被期望的那样。就日条形图而言，我们设想它代表了一天的数据，看上去也像是一天的数据，因此就应该是。然而，很多数据销售商通常把白天的数据和晚上的数据进行合并，那么它还是一天的数据吗？而这些数据的准确性又如何呢？
经验丰富的交易商和投资者都知道，判定数据的可靠性可能是他们遇到的最糟糕的问题之一。大多数数据销售商提供的数据就日条形图而言还是相当准确的，但是当你开始使用小波动点数据（5 分钟条形图、30 分钟条形图）时，准确性就不复存在了。因此，如果你测试一个基于5 分钟条形图的系统时，大部分结果（不管是好还是坏）更多地是与不准确的数据有关，而不是真正期望的结果。
下面新闻特写中的故事就是有关在数据方面会遇到的问题。这是在一份业务通讯中报道的查克-布兰斯科姆（Chuck Branscomb）的真实故事。
查克-布兰斯科姆的真实故事
我用自己设计的系统对16 个期货市场的资产组合进行交易。我利用资产组合交易系统软件根据白天的数据来运行我的系统代码以每晚生成指令。基本的入市/退出规则被编入了一个实时软件程序，这样当我在某一市场中建立头寸时就会被告知。
1995 年7 月10 日，在开盘前，我准确无误地发出了我所有资产组合的入市和退出指令。芝加哥货币市场刚刚开盘，实时软件就警示我进入了加拿大元多头头寸。我大吃一惊，因为那天我根本没有发出加拿大元的指令。我只是怀疑地盯着屏幕看了几秒钟。因为受过在遭遇市场突发事件时的心理训练，我自动地进入了演习状态：做深呼吸，从头到脚全身放松，对错误进行从最大到最小可能性的系统检查。
仅仅花了几分钟时间，我就发现为运行资产组合交易软件而下载的数据和我的实时软件收集到的数据，有关的前一天最低价是不同的。我对前一天最小波动点数据进行快速检查后，证实了我的怀疑：资产组合系统中使用的数据是无效的。我很快对数据库进行手工编辑并再次运行了程序，结果生成了一个入市指令。我看了一眼屏幕，结果发现市场现在跌停回升远远在我的入市点之上。我非常沮丧，但还是平静地将信息从程序输入到我的资产组合经理的空白表格上以确定头寸规模。盯着屏幕，我发现市场又上升了5 个最小波动点，我也做好了发出指令的准备。那一刻我的反应完全是下意识和集中的：给我的交易员打电话，发出指令进入市场。
整个过程大约花了10 分钟时间，在这一过程中，加元的价格继续回升，离我入市时的价位越来越远。幸运的是，心理训练使我不去揣测行为的结果。我的交易目标是不能错过任何一次入市机会，因为我不知道市场什么时候就会出现一次巨大的移动。错过一次大笔的成功交易要比做了一笔少有亏损的交易糟糕得多。当我意识到应该入市时，打电话成了一个下意识和专注的反应。就我所做的交易类型而言，这是正确的做法。希望市场回到入市时的价位或者揣测是否应该坚持下去是没有用的。
这件事情的发生表明我需要创建一个程序，迫使我对每一个期货合约的日数据进行严格的检查。直到那一刻，我还以为自己对日数据的检查已经足够充分的了。过去我也发现过很多错误，但是现在我才知道每天还需要做更多的工作以确保我能够按照预计的方案进行交易。
读完这个故事，你就能明白市场远不是大多数人想象的那样，一切都并非如你所期望的那样。在你以为拥有了一个很好的系统时，也许只是糟糕的数据使系统看上去很好；反之，在你以为系统很差时，也许正是糟糕的数据使系统看上去很差。
但是假定你已经接受了日条形图确实代表了市场这一事实，你想接受这些概括性的信息并进行交易，那我要告诉你，还有很多其他的倾向有可能渐渐地潜入你的思维中。
（作者：范K.撒普）
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