6. 理解需要倾向
许多人在开发交易系统的方法上会产生需要理解之倾向，他们完全忽略随机因素，甚至未将头寸规模确定视为交易系统的一部分。
我的一个客户，乔，声称他在进入一个头寸时会存在很大的困难，他很困惑。因此，我问了他几个问题：“你的头寸多长时间赢一次？”他的回答是大约60 ％的时间都是正确的。“在对市场感到困惑时，你有多少次退出一笔盈利的交易？”这次他的回答是几乎一次都没有。然后我说：“你的系统给你带来的机会比碰运气好不到哪去，可见你可能对市场不甚了解，但当你不知所措时，就应该退出市场。”他也认为这可能是一个好主意。
仔细想想乔的交易系统，会发现实际上他并没有一个系统。为什么？因为乔过于专注去理解市场的每一个方面，以至于他不能清楚地界定市场退出信号，这些信号应该告诉他何时应该退出市场以保护资金以及何时应该实现收益。
大多数人仍然需要构建一个关于市场上究竟在发生什么的详细理论。媒体总是想向人们解释市场，尽管它们对市场一无所知。例如，当道琼斯指数下降超过300 点时，第二天各大报纸会充斥各种各样的解释。下面就是你有可能会在当地报纸上看到的东西：
周三来自美联储有可能提高利率的最新消息会令投资者在周四紧张不安。因害怕整个行业范围的盈利下滑，股票，尤其是建筑公司的股票会大跌。在今天的市场氛围下，无论什么时候只要投资者认为利率可能提高，他们看起来就会异常紧张。他们也会对中东局势的影响非常关注。任何异常的迹象都会令投资者紧张不安。
第二天道琼斯工业股票指数可能会上升300 点之多，你可能就会看到类似下面一段的报道：
华尔街走出了因利率可能大幅提高的谣言带来的恐慌再次投身市场，道琼斯工业股票指数上涨了300点以上。H-P-Mor 证券公司的R-P-吉尼如此评论说：“盈利是如此之高，以至于投资者似乎很容易摆脱潜在灾难性信息的影响。”
在交易系统设计中，需要理解之倾向变得更加复杂。人们用各种各样奇怪的方式操控日条形图，并且据此发明一些奇怪的理论来解释市场。这样形成的理论可能有其自身的道理，但几乎没有现实的依据。比如，艾略特波浪理论的合理依据是什么？为什么市场有时三条腿移动，有时又两条腿移动呢？
现在你理解交易系统开发的任务为什么包含了如此多的心理倾向了吗？我的经验是，大多数人如果没有解决因恐惧或生气造成的一些心理问题，那么他们就无力处理交易系统设计中出现的问题。此外，有些人甚至不想解决这些问题——实际上，这些人很可能略过这一部分，直接进入系统开发的实质阶段。
（作者：范K.撒普）
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